Trader MiwaさんのFX書籍『大衆心理FX』の特別付録EA「bol-HLt」をバックテストしてみた

Trade Miwaさんの著書の付録のEA、「bol-HLt」の性能や特徴を、バックテストから探ってみます。

この記事の内容

bol-HLtの特徴まとめ

『大衆心理FX』
Trader Miwaさんの著書。このEAがダウンロードするリンク付きと太っ腹な1冊。

Miwaさんの著書である『大衆心理FX』には、このEAに関する詳しい解説がありますが、あえてそれを忘れ、バックテストだけでいけるところまでEAの特徴を突き止めてみます。

岩ライザーの結果を見れば分かりやすいですが、10年間のバックテストにおける損益グラフはもちろん右肩上がりですが、さらにその角度がほぼ一定です。

ポンド円のトレンドフォロー型という印象から、意外と勝ったり負けたりが激しいのかなと思いつつ、長期的には安定したトレードをすることが分かります。

10年弱（2014年1月～2023年9月）のバックテストで、979回のトレード回のトレードとなっているので、年間では90回程度でしょうか。

ただしこのトレード回数は、4種類のEAの合計です。4つのロジックは似ているため、全種類がまとめてエントリーすることもよくあるため、それも含めるとエントリーは月に数回といったところで、スイング型らしく、トレード回数は多くないといえます。

勝率が50.5％と、思った以上に高いです。これは、トレール注文を使っていることにより、ある程度エントリー方向に値動きが続いた場合、逆指値も移動し、それが建値を超えて順方向に移動した時点で、勝ちトレードが確定するからです。

言い換えると、小さく勝つパターンが多いです。ガッツリ長い距離を取るには、トレンドの勢いと持続時間に依存します。

平均獲得が38.732pipsなので、スプレッドなどの取引コストが多少上がっても、勝ち分を脅かすことはありません。口座選びの重要性はきわめて低いといえます。

コンセプトが中長期のトレンドに乗って、できるだけ利を伸ばすことですから、展開がハマると圧倒的なパワーを発揮します。最大獲得は1117.3pipsと、10円を超えています。逆にいうと、バックテスト結果はこういった特大ホームランを含んでいるため、長く運用しないと成績が安定しないともいえます。

最大DDを資金の10％にするなら、年間想定リターンは約9％、資金の20％なら約18％です。この18％が、現実的なロット数の上限であり、少し安全性を優先して15％のDDまでを許容するなら、14％くらいになります。

印象レベルになりますが、最大DDを全資金の13％ほどにしたロットの場合、10％の絶対DD発生は10年間で4回でした。最長の絶対DDの回復は287日で、もちろん長いといえば長いですが、強いトレンド発生を狙う性質を考えると、これくらいならまあいいかな、という感覚はあります。

中央付近の長い緑色の棒グラフは、6月20日の大勝ちですが、この1本があるから全体がプラスになっています。

また、ごく短い緑のグラフがありますが、これはトレールによる薄利での勝ち逃げです。

ポートフォリオ内訳		bol-HLt　4種類の設定
バックテスト開始日		2014/01/02
バックテスト終了日		2023/09/02
テスト期間（日数）		3530
初期証拠金（ドル）		$10,000
取引通貨ペア		ポンド円
それぞれの取引ロット		0.05
総損益（ドル）		$11,794.36
総損益（pips）		37,918.20
最大ドローダウン（ドル）		$1,341.00
最大DDを初期証拠金の5％にした場合	取引ロット	0.02
	純益（ドル）	$4,398
	純益（円）	¥648,024
	取引期間の想定年間リターン	4.55%
最大DDを初期証拠金の10％にした場合	取引ロット	0.04
	純益（ドル）	$8,795
	純益（円）	¥1,296,047
	取引期間の想定年間リターン	9.09%
最大DDを初期証拠金の20％にした場合	取引ロット	0.07
	純益（ドル）	$17,590
	純益（円）	¥2,592,094
	取引期間の想定年間リターン	18.19%
1ドル＝	¥147.36
バックテストの環境	●Tick Data Suite：Ducascopyのデフォルト設定から、スプレッドを「変動、最小スプレッド：20、最大スプレッド：20」に、スリッページを「有効」に変更して計測 ●岩ライザー：4種のテスト結果のポートフォリオ。資金管理設定＝単利、証拠金リセット＝リセット無し、初期証拠金選択＝別で設定する、初期証拠金＝10000

10年間バックテストから計算した、取引資金と許容最大DDごとの取引ロット、想定リターン
初期資金	受け入れる最大DD	取引ロット	年間想定リターン
¥100,000	5％	0.00	¥4,547
	10％	0.00	¥9,094
	20％	0.01	¥18,188
¥200,000	5％	0.00	¥9,094
	10％	0.01	¥18,188
	20％	0.01	¥36,377
¥500,000	5％	0.01	¥22,735
	10％	0.01	¥45,471
	20％	0.03	¥90,942
¥1,000,000	5％	0.01	¥45,471
	10％	0.03	¥90,942
	20％	0.05	¥181,884