私の会社、株式会社tclがマーケティングで協力させていただいる、木里ゆうさんの初めてのEA「あさぽん」がGogoJungleで発売されています。
この記事では、販売プロジェクトに関わっている身として、そしてFXライターの知識と経験から見た、あさぽんのEAとしての特徴について解説できればと思います。
特徴的なシストレ型の売買ロジック
立場上、あさぽんの売買ロジックは共有してもらっていて、どういう思想でトレードをしているかは知っています。
その上でいえること、それはあさぽんはシステムトレードの発想が色濃いEAだと思います。
FXの世界では、シストレ＝自動売買ということになっていますが、これは本当は違います。
システムトレードは、システム的にトレードを繰り返す売買スタイルのことで、自動か手動かは関係ありません。
システム的なトレードというのは、一定の売買ルールに基づいて淡々とトレードを繰り返すことを指します。
相場の動きにあわせて臨機応変に対応するのではなく、優位性がある売買ルールに基づいてひたすら同じトレードを繰り返すのがシステムトレードです。
あさぽんのロジックは、相場がどういう展開だろうと、毎日同じ時間に同じルールでポジションを保有し、同じルールで決済します。ただこれだけです。
これは非常にシステムトレード的な思想です。あさぽんでは、移動平均線やボリンジャーバンド、一目均衡表といったトレンドを読むためのテクニカル指標は一切使われていません。また、RSIやストキャスティクスといった買われすぎ、売られすぎを測るオシレーター系の指標も使われていません。
きわめて個人的な意見ですが、多くのEAはトレンドを読んで乗る、あるいはトレンドの反転を狙う要素が強いと感じます。中身が見えないので売買結果や、急変同時の挙動からの想像ですけど、
こういうトレードって、つまり裁量のトレードをブラックボックス化しただけだと思うんですよね。何度も言いますが、個人的な感想ですよ。
あさぽんは、いわゆるこういった裁量トレードとは一線を画するロジックであるといえます。
相場の変化に非常に強い
あさぽんは、相場の流れを追いませんし、ボラティリティで売買ルールが変化しません。トレード回数も同じです。
2020年2～4月に開催されたEA-1グランプリ（FOREX EXCHANGE主催）で、見事優勝を果たしたわけですが、この時期の為替相場は新型コロナウイルス騒動による暴落、その後の急騰と非常にトリッキーな展開でしたが、あさぽんにはあまり関係なかったみたいです。
トレンドを無理に追っていないので、大相場で爆勝ちすることもなければ、大相場で一気に資産を減らすこともないんでしょうね。
せっかくの自動売買ですから、EA運用は放置したいと考えるのなら、あさぽんのようなEAはやりやすいと思います。
なお、僕のEA「クラッシュくん」もEA-1グランプリに参加しましたが、結局大会期間中に一度もトレードをしませんでした。その言い訳はこちら。
どれくらい勝てる？どれくらいのリスク？
さて、あさぽんのスペックを見ていきましょう。GogoJungleの販売ページにアップロードされている、MT4によるバックテスト結果がありますし、そのファイルをDLし、QuantAnalyzerというソフトで解析することで、いろいろなことが分かってきます。
2013年1月1日～2020年4月10日までのバックテスト結果を基に見ていきましょう。
トレード回数、勝率
- 合計トレード回数：1222回（575勝647敗）
- 勝率：47.05％
なお、年間営業日を250日くらいと考えると、だいたい1.5日に1回トレードが発生します。
獲得pips
- 合計獲得：12851.8pips
- 1日あたりの獲得：6.58pips
- 月間獲得：146.04pips
1日あたり6.58pipsは、月～金の営業日に対してです。
月に146pipsなので、今後もバックテスト通りの結果になるなら、1万通貨取引で月に14600円儲かることになります。
最大ドローダウン
- 最大ドローダウン：1152.6pips
1万通貨取引なら11万5000円の資産の落ち込みがありました。
こういった場合、過去の最大ドローダウンに対して、数倍の資金を用意するのがセオリーです。たとえば11万5000円の資金で始めたら、同じようなドローダウンが起きたら口座が破綻します。バックテスト結果を基準にトレードをする場合、再現性を求めるわけですから、嬉しい再現、悲しい再現どちらもあるものと考えます。
ここで何倍にするかの最適解はありませんが、3～5倍くらい用意できればある程度は安全といえます。1万通貨取引で資金が60万円あれば最大ドローダウンの5倍強ですから、そう簡単に口座は崩壊しません。1000通貨なら6万円スタートですね。
ただ、資金を豊富に用意するほど、リスクは下がるものの、資金あたりの利益率は下がります。利益とリターンのバランスを、自分なりに納得できる水準に落とし込んでいきましょう。
年ごとの収益ばらつき
- 一番儲かった年：2013年（＋2852.3pips）
- 一番儲からなかった年：2018年（＋725.8pips）
※2020年を除く
このように、年によって4倍近い成績の差があります。焦らずに運用することが大切です。
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