シストレ

【ポートフォリオを再構築して仕切り直し】KENSHIRO-225シーズン1のまとめ

2020年の1月から取り組んでいる日経平均先物のシステムトレード、KENSHIRO-225ですが、先週の大敗で35%くらいのドローダウンになってしまいました。

個々のロジックのテスト成績は良いのですが、ポートフォリオのバランスが悪いところで、相場が切り替わるタイミングに乗り遅れて、文字通りボコボコにやられました。なので、いったん売買を止めて、出金をすることにしました。

最終成績は、以下の通り。

日経先物のシストレ運用
運用開始日 2020/01/27
集計日 2021/04/25
運用額 ¥2,000,000
資金増減を加味した平均運用額 ¥1,370,724
出金額 ¥0
口座残高 ¥1,332,138
損益 -¥667,862
ここまでの利回り -48.72%
経過日数 454
1日あたりの損益 -¥1,471
予想年間損益 -¥536,938
1日あたりの利回り -0.11%
予想年間利回り -39.17%

リーマンショック時のチャートみたいになっております。

今後の方針としては以下を考えております。

  • 最近は買いロジックがガツンとやられることが多いので、先物は売りメイン
  • ETFは買いが安定しているし、ロットも入れられるので、買いはこちらがメイン
  • 変動が激しい先物の資金は少なめ。低レバのETFは資金多め
  • 先物とETFの合計でプラス収支を目指す
  • 長期チャートを分析して、危険なタイミングでは安全重視の稼働停止を試みる
  • 先物はエントリーの指値と逆指値を有効に活用して、安全重視で攻める
  • ロジックがなし崩し的に増えすぎてきたので、よく分かっているものだけに絞り込む
  • 決して諦めない。泣かない

俺たちの戦いはまだ始まったばかりだ

 

ABOUT ME
鹿内 武蔵
国内唯一の月刊FX情報誌、FX攻略.comの副編集長として11年間、取材・執筆・編集に携わったのち、2019年に独立。FXライターとして記事の執筆をしつつ、トレーダーとしてFX運用を行う。